Huhu! Und willkommen im Forum! 
Ich für meinen Teil hab meinen Hund immer bei mir auch nachts im Schlafzimmer! Warum auch nicht? Ronja gehört bei uns zur Familie und wird deshalb auch nicht "ausgesperrt". 
Ich weiß natürlich nicht, ob euer Hund das Alleinesein jemals gelernt hat... Ich kenne allerdings auch zwei Hunde, die das Alleinbleiben bei den Vorbesitzern ohne Probleme gemacht haben aber da der Bezug nicht so richtig da war zwischen Hund und Halter.
Bei euch kommt vermutlich hinzu, dass für euren Hund alles neu ist, er ist ja auch erst seit ein paar Tagen bei euch... Neue Umgebung, neue Menschen etc. Wenn ihr das aus der Sicht des Hundes betrachtet, dann fällt euch sicher auf, dass er aus seinem "alten" Leben komplett herausgerissen wurde, von heute auf morgen und jetzt ein "neues" beginnt.
Für das Allein sein üben ist für den Anfang vielleicht schon das Schließen der Küchentür zuviel. Es gibt sicher Situationen, in denen er schläft oder beschäftigt ist (vielleicht mit einem ganzen Karton voll Papier, in dem Leckerchen versteckt sind ;)) in denen ihr einfach das Zimmer verlasst und gleich wieder rein kommt, damit er merkt, dass sowas ganz und gar völlig normal ist. Wenn er das begriffen hat, könnt ihr auch mal die Küchentür zumachen... Aber auch sofort wieder auf machen, wenn er gejault hat oder krazt war es zu lange. Beim Rausgehen vor die Haustüre das gleiche: Jacke anziehen, Schlüssel in die Hand und alles wieder ausziehen, wenn er das kennt, könnt ihr die Tür aufmachen, rausgehen und gleich wieder reinkommen... Wenn er jault müsst ihr wieder einen Rückschritt machen. So könnt ihr die Zeit dann langsam von Minute zu Minute steigern, aber passt auf, dass ihr nicht kontinuierlich steigert, weil es Hund gibt die dann Angst bekommen ihr könntet irgendann nie mehr wieder kommen, weil ihr immer länger weg bleibt. Wenn ihr also bei z.B. einer Halben Stunde angekommen seid, die der Hund allein sein kann auch mal nach 5 Minuten wieder kommen.
Beim reinkommen (ich weiß es ist schwer, wenn sich der Hund ein Loch in den Bauch freut...) aber auf keinen Fall überschwänglich begrüßen, weil der Hund so das Gefühl bekommt: "Oh Nein, für Frauchen war es genauso schlimm allein zu sein!" Wenn er das Alleinsein kennt und weiß ihr kommt wieder, dann könnt ihr ihn freilich begrüßen.
Vielen Hunden hilft es auch, wenn sie vorher ausgiebig spazieren waren und etwas leckeres bekommen, wie z.B. ein Stück Trockenpansen oder einen getrockneten Fisch... am besten etwas, womit der Hund ein paar Minuten beschäftigt ist.
Wie alt ist euer Jacky denn?
LG murmel