Ich würde auch alle* Nachrichten screenshoten oder anderweitig extern speichern. Sonst hast du irgendwann Pech und sie löscht die (oder irgendwelche Online-Portale löschen sie zwecks Speicherplatz). Auch Anrufe würde ich notieren (falls ihr wegen der Anzeige telefoniert habt) und eine Art Gedächtnisprotokoll aller mündlichen Kontakte inklusive des Kaufs anfertigen. Erstmal für einen selbst, aber wer weiß, wofür es dann mal gut ist.
Darüber hinaus würde ich in der Situation wohl lieber direkt einen Anwalt konsultieren, dem alle Infos geben und auch alle Kommunikation über diesen laufen lassen (Drohung mit Gegenanzeige zB). Lieber direkt Hilfe holen als erst, wenn sie selbst größere Geschütze auffährt. Blöd wäre es nämlich, wenn du Fehler in der Kommunikation machst, die im Rechtsstreit zu Problemen führen könnten.
Edit/Nachtrag:
*mit alle meine ich wirklich alle. Auch die, die auf den ersten Blick vielleicht so aussehen, als wären sie nicht direkt hilfreich. Ist ja alles Teil eurer Kommunikation über den Verkauf des Hundes und: Besser haben als nicht haben. Schaden kann es nicht.