Hm, das kommt immer auf deine persönlichen Vorlieben an, eigentlich...
Mir gefällt am Besten die komplette Westküste (Nordseeseite) von Blavand bis Skagen hoch super gut, wir waren aber auch schon in Fünen, auf Langeland, in Seeland und an der Ostseeküste.
An der Westküste hast du halt diese ewig breiten, langen Strände, die z.B. für mich u.a. einen tollen DK-Urlaub ausmachen.
So richtig, richtig abgelegen, aber in Strandnähe wüsste ich jetzt nichts, aber es gibt viele Häuser, die in die Dünen so "eingebettet" sind, sodass dir der Nachbar nicht auf den Grill gucken kann 
Zwischen Argab, Bjerregard und den kleinen Miniörtchen dazwischen sind die Dünen teilweise schon ne Hausnummer, ab Klegod Richtung Søndervig wird das dann wieder besser.
Blavand und Henne sind etwas touristisch. Ho (bei Blavand) liegt nicht direkt in Strandnähe, sondern eher in so einem kleinen"Wäldchen" ist aber wunderbar idyllisch und wenn man nicht gerade um den Leuchtturm in Blavand herum spaziert findet man dort auch viele einsame Fleckchen. Blavand ist dafür super zum bummeln und Eis essen
Vejers ist auch eher ruhig.
Etwas weiter oben (Nordjütland) kann ich Saltum oder Grønhøj empfehlen. Nicht ganz so touristisch wie Løkken und Blokhus, dafür in deren Nähe und wunderschön. In Løkken hast du halt zB Steilküste, da kann der Auf/Abstieg etwas beschwerlicher sein.
Aber im Mai hast dus vermutlich eh fast überall relativ ruhig, da ist ja noch keine Saison.
Für uns gehts dieses Jahr nach Vjelby Klit. Da waren wir auch noch nicht, aber ich bin sicher, dass es genauso schön ist, wie ich erwarte :)