Oh, wir sind alle verhaltensgestört!
Ich habe ein Hunderudel, das sich meist aussuchen kann, ob sie im Haus oder draußen sind. Bei diesen Temperaturen drehen sie idR eine "Draußen-Runde" und kommen dann wieder rein.
Das gleiche mit meinen Pferden. Freilauf mit Wahlmöglichkeit Stall/Weide. Die meiste Zeit verbringen sie trotz Decken im Stall.
Mal ehrlich, glaubst du ernsthaft, Tiere frieren nicht? Und wenn sie dann die Wahl haben diesem Zustand zu entgehen, tun sie das natürlich.
Wir Menschen haben ja auch in Höhlen gelebt. Trotzdem sitzen wir im Winter gern amwarmen Ofen. Das ist dann ja auch nicht artgerecht 
P.S. Ich beobachte gerade Spatzen vor dem Fenster, die sich Hundewollbüschel sammeln um es sich warm und kuschelig zu machen. Die frieren auch.