Ich weiß, man soll eigentlich nicht trösten/ auf den Arm nehmen, um die Angst nicht zu verstärken
Doch! Doch, das sollst du! Gerade bei einem Welpen. Nimm ihn ruhig auf den Arm, dem Knirps tut die körperliche Nähe gut, der fühlt sich geborgen und beschützt. Du hast genau richtig gehandelt! 
Nur eben nicht übermäßig in Sorge und Betüddeln verfallen. Gelassen bleiben, Gegenstand/Geräusch benennen, gut ist.
Was du sonst noch tun kannst: komische Geräusche schön füttern, Party machen ... z. B. fliegt wieder ein Helikopter über euch hinweg und zeitgleich lässt du es Leckerli für den Kleinen regnen, freust dich wie irre über den Hubschrauber und so weiter.
Wenn ihr einem gruseligen Gegenstand (z. B. raschelnde Müllsäcke) begegnet, lass Welpi erstmal machen. Vielleicht ist der Zwerg ja neugierig und will das Ding erkunden. Vielleicht hat er aber auch Angst und traut sich nicht. Dann gehst du einfach hin, untersuchst den Gegenstand/das Ding, findest es voll interessant ... damit Welpi sieht "oh, das ist was Tolles, wenn Frauchen sich so freut, muss ich auch mal gucken gehen".
Mein Rüde hat sich mal vor einem Haufen Metallschrott erschreckt, der auf unsere Gassiroute rumlag. Er knurrte, bellte und ist drumherum gesprungen - war aber neugierig. Ich hab ihn machen lassen und nachdem er dann dran geschnuppert hat, hat er bemerkt, dass ihm der Schrotthaufen nix tut und er sich davor nicht fürchten muss. Seitdem ist das Thema gegessen 