Du kannst deinem Hund ruhig Schutz geben, er soll ja wissen, dass er bei dir sicher ist. Wenn du selbst ruhig und souverän dabei bist, ist das total in Ordnung. Du sagst ja selbst, dass ihn das beruhigt.
Du musst halt versuchen, dass das Ganze nicht in Bemitleiden o.ä. hinausläuft. Wenn du jetzt beispielsweise jedes mal anfängst, hektisch auf ihn einzuwirken, wenn er Angst hat, wird das seine Angst in seinen Augen nur bestätigen. Schließlich hast du auch welche, also scheint es für ihn ja angebracht zu sein.
Ansonsten ist es sogar sehr wichtig, einem Hund Schutz zu geben. Lass ihm viel Zeit und versuche, ihn langsam an die Dinge heran zu führen. Man stelle sich vor, man habe noch nie in seinem Leben ein Auto gesehen und plötzlich ist die Welt voll damit. Dir kann ja wenigstens noch jemand sagen "das ist ein Auto, das braucht man um..." - bei deinem Hund kann das niemand. Für ihn besteht die Welt gerade aus Monstern und Aliens, eine Sinnhaftigkeit dahinter gibt es für ihn ja nicht.
Ich würde das Ganze sehr kleinschrittig aufbauen, sodass er sich nie in Bedrängnis gebracht fühlt und so gut es geht durchgehend positive Erlebnisse macht.