Auf keinen Fall auch noch "angreifen", das könnte ein eh schon nervöses Pferd sehr leicht auf sich beziehen. Ich würde wohl auch so ruhig wie möglich rangehen und versuchen, den Hund irgendwie, irgendwo zu erwischen - aber ein Patentrezept ist das sicher nicht.
Ich hätte da aber noch eine Tip für den jungen Malinois: Wenn die Grundkommandos erstmal halbwegs sitzen, versuch doch mal, nette Pferdeleute zu finden, zu denen ihr zum Üben auf den Hof kommen könnt. Nicht zum Dicht-Rangehen, sondern erstmal dazu, dass der (angeleinte!) Hund Pferde über eine längere Zeit lang vergleichsweise entspannt und aus sicherer Entfernung erlebt, später auch lernt, in ihrer Gegenwart auf dich zu hören, ohne dass gleich wieder soviel Spannung aufkommt.
Wir haben das mit meiner einjährigen Terrierhündin so ähnlich gemacht ,als die anfing, auf (ihr eigentlich bekannte) Pferde zustürmen zu wollen. Wir sind ein langes Wochenende auf den Hof einer Freundin gefahren und haben sie da regelrecht reizüberflutet: den ganzen Tag nur Pferde in allen Lebenslagen, wohin sie auch sah, vorzugsweise ruhig zum Putzen/Satteln angebunden.
Am ersten Tag mußte ich sie noch an der Leine halten, am zweiten waren die Hofhunde schon viel interessanter als alle Ponys zusammen, am dritten nahm sie generell von den Pferden keine Notiz mehr. Sie hatte sie als "gehört zum Alltag" abgespeichert und fand sie von da an einfach normal.
Ich weiß nicht, ob ein Mali da grundlegend anders reagieren würde als ein Terrier - aber vielleicht käme sowas auch für euch in Frage?